📡 Korreláció Monitor

Kézi pár-figyelés · óránkénti auto-refresh kereskedési időben

Szűrő:

↔

Párok betöltése…

Pár Szektor Tartás Z most Z₀ (nyitás) r most r₀ (nyitás) PnL % Szignál Nyitás dátuma

Még nincs felvett pár. Írd be a két tickert és kattints Hozzáad.

📊Portfólió összesítő

Kombinált PnL %

Nettó P&L $

Bot:

Betöltés…

Nincs zárt ügylet.

Pár	Bot	Szektor	Nyitás	Zárás	Napok	PnL %	Ok

Hogyan olvasd? A chart a két részvény log-ár hányadosának Z-score-ját mutatja az elmúlt 90 napra. 0 = egyensúly (90 nap átlaga) — ide vár vissza a stratégia. Ha a vonal ±2.5-nél jár, elég nagy a divergencia a belépéshez. Ha ±3.5-nél, stop-loss szint — valami fundamentálisan megváltozhatott. Jó jel: a vonal korábban is visszatért 0-hoz (mean reverting). Rossz jel: egyirányba trendel és nem jön vissza.

Korreláció ↗ Megnyitás

📐 Monitor – trading logika

1. Korreláció alapú stratégia

r ≥ 0.5

Páros trade (↕) — a két részvény együtt mozog. A LONG az, amelyik erősebben megy felfelé vs SMA200. A SHORT a gyengébb.

r < 0

Diverzifikált Long/Long (↔) — ellentétesen mozgó részvények. Mindkettő LONG: a negatív korreláció természetes fedezetet ad.

0 – 0.5

Irányos trade (→) — gyenge pozitív korreláció. Mindkettő saját momentum: LONG ha SMA200 felett, SHORT ha alatta.

2. ATR parity – tőke elosztás

A volatilisabb részvény kevesebb tőkét kap, így mindkét lábban azonos a dolláros kockázat ATR-mozgásonként.

margin₁ = tőke × (ATR₂/ár₂) / (ATR₁/ár₁ + ATR₂/ár₂)

shares = margin × leverage / ár

3. Korreláció-változás figyelmeztetés

Ha a mai r értéke ≥ 0.15-tel eltér a nyitáskor mért r értéktől, sárga banner jelenik meg.

4. Nyitás dátuma – szerkeszthető

A sárga dátum mezőre kattintva módosítható a nyitás dátuma. Az „Nyitás ár" sorok automatikusan frissülnek az azon napi záróárral.

5. Stat Arb – exit feltételek (Spread Z, 90 nap)

A log(P_T1 / P_T2) spread eltérése a 90 napos historikus átlagtól, szórásban (σ) mérve.

|Z| ≤ 0.3

✅ Visszatért – ZÁRÁS
A spread visszatért az átlaghoz. A stat arb tézis teljesült — vedd le a pozíciót.

|Z| ≤ 0.8

⚠️ Közel az átlaghoz
A spread közeledik a meanhez. Figyelj — hamarosan lehet zárás.

0.8 – 3.5

Pozíció fut
Nincs szignál. A spread még nem tért vissza — tartsd a pozíciót.

|Z| ≥ 3.5

🛑 Stop loss zóna
A spread tovább távolodott a belépés után. Lehet, hogy fundamentális változás — fontold meg a zárást.

> 20 nap

⏱ Időkorlát
Stat arb pozíciók átlagos tartási ideje 5–15 kereskedési nap. 20+ nap után érdemes újraértékelni.

Rolling korreláció

Ablak:

Időszak:

Betöltés…